下面我们求解规划问题P2：
记E=ωTμ＝(ωl0Rf1-ωb0Rf2)，
，机会约束意味着点(E,σ)与(0,R)连线的斜率不小于a，规划问题P2的解取决于机会约束线RF同有效边界Rf1M1M2N的交点。如图: 
点(0，R)，连线的斜率为：
参考文献：
[1]韩其恒 唐万生 李光泉:机会约束下的投资组合问题.系统工程学报，2002，17(1):87～92
[2]唐小我 曹长修:组合证券投资有效边界的研究.预测.1993，12(4):35～38
[3]Merton R C. An analytic derivation of the efficient frontier. Journal of Finance and Quantitative Analysis, 1972, (9):1851～1872
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